Индикатор CCI: описание и применение для новичков и не только

Индикатор CCI: описание и применениеСегодня хочу вам рассказать об индикаторе CCI, показать его применение и возможности. Популярности он не завоевал, поэтому некоторые трейдеры, особенно из числа самоучек, даже не знают о его существовании. Стоит ли он изучения и использования в торговле? Вы можете ответить на этот вопрос сами на основании этой статьи.

Содержание:

Описание индикатора CCI

Данный индикатор есть в любом МетаТрейдере4, но широкого распространения он не получил. Упоминается в некоторых учебниках по базовому изучению форекс-рынка. В МетаТрейдере его можно найти под названием Commodity Channel Index, а CCI – сокращённый вариант.

Так выглядит индикатор CCI на графике:

Индикатор CCI

Найти CCI в МТ4 можно в разделе осцилляторов. Индикатор товарного канала – так звучало бы это название на русском языке. Как и многие другие инструменты, он определяет, насколько цена валютной пары отклоняется от той стоимости, которая является усреднённой на текущий момент.

Индикатор открывается в отдельном окне. Представляет собой кривую линию и два уровня: 100 и -100. Их значения можно поменять на другие. Подъём CCI над уровнем 100 означает завышенные отметки цены, что можно расценивать как перекупленность, а нахождение под уровнем -100 означает перепроданность.

Вычисляется индикатор по следующей формуле:

Формула расчета индикатора CCI

Сигналы индикатора CCI

Стандартное описание и применение индикатора CCI предполагает, что его нужно использовать по принципам обычных осцилляторов, таких как RSI, Стохастик или Моментум. Сигналов у него два.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал – выход за уровни перекупленности и перепроданности. Правила такие же, как и для других подобных осцилляторов:

  1. Когда цена ушла за линию 100, следует ожидать её коррекции вниз.
  2. Если цена опустилась под уровень -100, есть вероятность коррекции графика вверх.

Создатели индикатора подчёркивали, что речь идёт именно об откате. Но трейдеру нужно понимать: любая коррекция в итоге может стать разворотом, либо прорывом, если речь идёт о боковой тенденции.

Поскольку это осциллятор, его лучше использовать во время достаточно динамичного флэта. Однако если вы изучите индикатор CCI, описание и применение его в первоисточниках, то поймёте, что такого требования там нет. Поэтому трейдеру нужно самостоятельно принять решение о том, стоит ли уделять внимание сигналам в период тренда.

Если изучить графики, легко заметить, что плавного разворота, как у Стохастика, например, здесь не наблюдается. Индикатор меняет направление резко, образуя шипы. Изредка они получаются слегка сглаженными. Сигнал стоит засчитывать в тот момент, когда разворот произошёл и «уголок» уже образовался.

Индикатор CCI и его сигналы перекупленности/перепроданности:

Сигналы индикатора CCI

Красным показаны те, которые не отработались. При беглом анализе графика можно выявить отработку около 60-70 %. Примерно на те же цифры указывают трейдеры, практикующие работу с данным индикатором. Для разных пар показатель может отличаться.

Сигналы на скриншоте показаны выборочно, но их достаточно для базового понимания того, на что можно рассчитывать при их использовании. Часть из них не отрабатывается, что вполне нормально. Также трейдеру нужно помнить: если цена пошла в нужную сторону, это ещё не значит, что она движение будет длительным. Иногда отработка на Н1 составляет 10-30 пунктов.

Поэтому, если вы применяете данный сигнал, то:

  • ставьте ограничения трейлинг-стопом или постепенно передвигайте стоп-лосс к прибыльной зоне;
  • целесообразно ставить близкий тейк-профит;
  • имеет смысл торговать на графиках не ниже Н1 или даже Н4, поскольку на меньших уровень прибыли может быть совсем низким, что не окупит убыточные сделки.

Очевидно, что использовать перекупленность и перепроданность в качестве основного показателя к сделке нельзя – обязательно должен быть ещё хотя бы один сигнал для принятия такого решения. Не применяйте CCI как единственный способ анализа.

Сигнал расхождения

Также вы можете использовать для анализа более сильный сигнал – дивергенции. В отличие от зон перекупленности/перепроданности, его можно и даже нужно применять во время нисходящего или восходящего движения. Что касается расхождений, то на них правило осцилляторов «торговать только в боковом тренде» не распространяется.

Дивергенция образуется, когда цены достигают новых минимумов или максимумов, а индикатор не дотягивает до них. После такого сигнала очень часто следует либо коррекция графика, либо его разворот. Никакой привязки к уровням 100 и -100 в данном случае нет.

Обратите внимание, что дивергенции имеет смысл искать только на графиках от Н4 и выше. На более мелких таймфреймах они отрабатываются очень плохо.

При восходящем тренде расхождение подразумевает, что:

  1. На ценовом графике появилась новая вершина, выше предыдущей.
  2. Очередная вершина индикатора, соответствующая ей, либо на том же уровне, что и предшествующая (слабый сигнал), либо ниже (сильный сигнал).

При нисходящем ситуация обратная:

  1. Цены образовали новую впадину, находящуюся ниже предыдущей.
  2. Очередное дно на индикаторе либо выше прежнего (сильный сигнал), либо на его уровне (слабый).

Также расхождения могут образовываться в рэндже без чётких боковых границ. Направленность цены здесь не учитывается, достаточно сравнивать только то, дотянул ли индикатор до второй вершины или впадины.

Пример дивергенции на графике Н4. Далее последовал подъём на 80 пунктов:

CCI: пример дивергенции на графике

Такой сигнал является достаточно сильным у любого осциллятора. Но даже его не стоит использовать без дополнительных показателей – только в составе стратегии или личной торговой системы. Для подтверждения можно выбрать какой-то другой индикатор, уровни или хотя бы трендовые линии.

Стоит ли применять CCI в торговле?

Какой вывод можно сделать об индикаторе CCI по описанию и применению? Почему его редко используют? И стоит ли трейдеру включать его в свой арсенал?

По поводу редкого применения можно сказать следующее. Сигнал, который даёт хорошую отработку – дивергенция – не распространён среди трейдеров в целом, независимо от того, о каком осцилляторе идёт речь. К тому же на CCI он встречается не часто. Это вы можете проверить самостоятельно, просмотрев графики.

Что касается сигналов перекупленности и перепроданности, то процент отработки у них довольно скромный. В то же время он не хуже, чем у популярного RSI, поэтому невостребованность CCI остаётся загадкой.

Скорее всего, были первые методички по трейдингу, на основе которых составлялись все остальные, и он просто в них не вошёл. Во многих учебниках действительно прослеживается такая закономерность: одни и те же индикаторы, правила, сводки.

Вы можете протестировать CCI на разных валютных парах и сделать вывод, интересен ли он вам как инструмент анализа. На его основе легко создать собственную стратегию, добавив пару хороших сигналов.

Автор Администратор

Поделитесь в соцсетях:

Добавить комментарий