Индикатор MACD: полное описание работы для новичков и не только

Индикатор MACD полное описание работыВ этой статье я хочу вам показать, как использовать индикатор MACD в торговле, в составе каких стратегий его можно применить. Он знаком почти всем трейдерам, но у многих нет понимания, что с ним делать. Так происходит потому, что распространены те сигналы, которые работают плохо, а об эффективных пишут мало.

Чтобы получать с его помощью деньги, нужно изучить все варианты использования. Если вам интересен индикатор MACD, полное описание работы – в этой статье.

Содержание:

Так выглядит MACD на графике:

MACD на графике

Как работает индикатор MACD. Формула расчёта

MACD создан Джеральдом Эппелем на основе двух скользящих средних. В МТ4 он находится в разделе осцилляторов, хотя характеризуется как «следующий за трендом». Это один из немногих индикаторов, показывающий хорошие результаты как при тенденции, так и во время флэта.

Гораздо важнее следить за тем, на каком таймфрейме используется MACD. В отдельных случаях имеют значение настройки. Также замечено, что лучшие показатели индикатор даёт при большом размахе цен. При этом не важно, наблюдается высокая волатильность при флэте или во время тренда.

Индикатор был придуман для того, чтобы показывать трейдеру текущую разницу между двумя Moving Average цены. По умолчанию это ЕМА с периодами 12 и 26, но параметры можно изменить.

Формула индикатора выглядит так:

Формула расчета индикатора MACD

Гистограмма MACD – разница между значениями двух скользящих средних. А пунктирная красная линия – это тоже Moving Average, но вычисленная уже на основе значений гистограммы. Её период — 9.  Его также можно изменить в настройках при необходимости.  Пунктирная линия в данном случае называется сигнальной.

Какие сигналы MACD эффективны?

Существует несколько сигналов MACD, по которым рекомендуется работать. Но не все они эффективны. Обратите внимание:

  • Результативность применения MACD сильно зависит от того, на каком таймфрейме и валютной паре используется индикатор. Поэтому тестирование здесь еще нужнее, чем обычно.
  • Некоторые методы более эффективны, чем другие, независимо от выбранного графика.
  • Важно соблюдать рекомендации к тому, при какой ситуации на рынке лучше работает тот или иной сигнал. При условии, что эти рекомендации есть.
  • Некоторые показатели для открытия сделки сами по себе очень слабые, но могут эффективно использоваться в рамках какой-либо торговой системы или стратегии. Обычно они играют роль вспомогательного фактора.

Сигнал пересечения линий

Когда говорится о пересечении двух линий MACD, под второй линией имеется в виду граница гистограммы.   Пересечение происходит в тот момент, когда линии, соединяющие экстремумы цен и индикатора, расходятся. На самом графике этого не видно – всё выявляется формулой.  Трейдер в этот момент видит, что гистограмма пересекает красную пунктирную линию.

Как интерпретировать этот сигнал:

  • Пересечение снизу вверх означает возможный рост цены.
  • Пересечение сверху вниз — вероятное снижение.

Пересечение линий MACD индикатора:

Пересечение линий MACD индикатора

Слева гистограмма пересекла сигнальную вниз – возможная продажа, справа уже вверх – возможная покупка.

Этот сигнал хороший как по значимости, так и по проценту отработки. Считается самым сильным. Использовать его можно как один из основных совместно другими показателями:

  • Усреднённый процент отработки – 65-75 %.
  • Полезно применять в качестве подтверждения начала нового тренда или продолжения текущего.
  • Оптимально открывать сделки в направлении тенденции, если она есть.
  • В период рэнджа работает относительно неплохо, но желательно ориентироваться на небольшие каналы, появляющиеся на графике, и торговать в их направлении.
  • Чем дальше линии от нулевого уровня, тем больше значения стоит придавать сигналу.

Также данный показатель удобно использовать как предвестник окончания тренда. Если уже есть открытая сделка, а MACD дал обратный сигнал, пора закрываться или максимально приблизить стоп-лосс к текущей цене.

Сигнал пересечения нулевого уровня

Тот момент, когда гистограмма проходит через линию 0, по неизвестной причине очень популярен. Возможно, потому, что его легче всего заметить. Он часто приводится в пример как показатель для входа в рынок. Считается, что когда гистограмма пересекает нулевой уровень вниз, это к падению цены, а вверх – к росту.

На самом деле сигнал сомнительный. Несмотря на то, что работает он неплохо, очень часто он бывает ложным. Это хорошо видно даже по истории цен.

Ниже на графике показан пример пересечения, которое не отработалось. Обратите внимание на несоответствие. Хотя на графике – длинная черная свеча, в этот момент трейдер еще не открыл бы сделку, поскольку пересечения как такового ещё не было. Гистограмма пересекла нулевой уровень только на следующей свече. Как раз в этот момент начался рост цены.

При этом MACD по-прежнему, хотя и медленно, шёл вниз, а затем какое-то время оставался под нулевым уровнем. Это может ввести в заблуждение даже опытного трейдера, новичок же наверняка продолжал бы ждать снижения цены и думать, что оно вот-вот произойдёт.

Пересечение нулевого уровня – сигнал, который хорош только в качестве вспомогательного. В чистом виде он может привести к большим убыткам:

Ложное пересечение MACD

При анализе в реальном времени открывается ещё больше ложных сигналов. Последний столбик гистограммы может перерисовываться, и в какой-то момент трейдер может обнаружить, что открыл сделку по сигналу, которого нет. Просто потому, что он уже исчез с графика.

Если вы используете данный сигнал, то придерживайтесь следующих правил:

  • Применяйте его только при анализе графика в период тренда.
  • Учитываются лишь те пересечения, которые произошли в направлении тенденции.

Сигнал разворота MACD

Популярен так же, как и пересечение нулевой линии. Идея заключается в следующем:

  • когда гистограмма начинает подниматься от самых низких значений вверх, нужно покупать;
  • когда, наоборот, опускается от верхних значений вниз – продавать.

Если просматривать историю графиков, кажется, что срабатывает сигнал всегда. Но это не так. По причине всё той же перерисовки он часто показывает рост или снижение, но через пару свечей продолжает двигаться в прежнем направлении.

Чтобы получать результаты по данному сигналу, нужно:

  • совмещать его с другими показателями и использовать в качестве дополнительного;
  • открывать только тогда, когда после роста или снижения появляется подтверждающий сигнал – пересечение сигнальной линии гистограммой.

ВАЖНО! Описанное выше вовсе не означает, что MACD – индикатор бесполезный. У него есть эффективные сигналы, а правила применения помогут даже слабые показатели обернуть в свою пользу. Негативные примеры приведены для того, чтобы трейдер не попадался во всеобщую ловушку рекомендаций «открывать сделку при пересечении уровня 0» и тому подобных.

Дивергенции MACD

Дивергенции – отличный сигнал практически на всех осцилляторах. Но на MACD он особенно ярко выражен благодаря гистограмме. Новичкам гораздо проще будет понять принцип его действия на этом индикаторе.

Индикатор прорисовывается, во многом повторяя движения графика. Лишь иногда он отклоняется от него, и это может служить сигналом к изменениям. Дивергенция возникает тогда, когда на графике образуется новая вершина или новая впадина, но MACD не достигает того же уровня. Выглядит это так:

Дивергенция MACD

При восходящем тренде на графике появилась новая вершина, выше предыдущей. В то же время очередной пик на MACD не только не дотянул до предшествующего, но и оказался ниже него. После таких сигналов с большой вероятностью произойдёт движение цены в обратную сторону.

Важные нюансы торговли по дивергенциям:

  • Это значимый сигнал, по проценту отработки настолько же сильный, как и пересечение линий MACD. Но использовать его всё равно нужно только совместно с другими.
  • В стратегиях можно брать его в качестве основного.
  • Большинство сигналов дивергенций MACD направлены против тренда. Поэтому стоп-лоссы нужно выставлять жёсткие и не отодвигать их в дальнейшем. В отдельных случаях с помощью данного сигнала удаётся влиться в разворот тенденции, что очень ценно.
  • При наличии тренда сигналы отрабатываются чаще.
  • При высокой волатильности рынка можно рассчитывать на большее количество пунктов прибыли. При минимальном размахе сделку лучше не открывать.

Входить в рынок при образовании дивергенции можно, когда пик гистограммы начал снижаться (при сигнале на продажу) или расти (при сигнале на покупку). При появлении очередного столбика уже можно открывать сделку. В этом случае можно взять максимум прибыли, но есть риск ложного сигнала.

Второй вариант – дождаться дополнительного подтверждения, когда гистограмма пересечёт сигнальную линию в том же направлении. Это хорошее сочетание показателей, но если перелом тренда не произошёл, то, скорее всего, к тому моменту трейдер потеряет уже более половины прибыли.

Поэтому оба варианта имеют плюсы и минусы, и сложно сказать, какой из них более консервативен. Трейдеру лучше делать выводы на основе собственного тестирования выбранных пар и таймфреймов.

На каком периоде торговать?

Стандартные настройки MACD продуманы для крупных таймфреймов. Оптимально торговать на D1 и W1, неплохие результаты индикатор показывает на графиках H4. На часовом и меньше торговать не рекомендуется. Но любителей скальпинговой торговли это раздосадовало, и они решили изменить параметры так, чтобы MACD подходил и для других таймфреймов.

MACD индикатор: настройка для 5-минутного графика и М1

Если вы тоже любите максимально краткосрочные сделки, то можете настроить индикатор на свой лад. Не забывайте о том, что эти параметры заданы обычными трейдерами, которые когда-то пожелали оптимизировать торговлю для своих целей. Слепо доверять им нельзя: как работает индикатор MACD с новыми настройками, можно узнать только через тестирование.

Менять можно три настройки:

  • ЕМА быстрое;
  • ЕМА медленное;
  • MACD SMA.

Для скальпинга с этим индикатором нужно зайти в его параметры и поменять их на требуемый вариант.

  1. Для М1: медленное – 21, быстрое – 13, SMA остаётся 9.
  2. Для М5: медленное – 34, быстрое – 21, SMA также оставляем 9.

Так выглядит настройка для 5-минутного графика MACD-индикатора:

MACD для графика М5

Сигналы для малых таймфреймов остаются теми же. Также могут быть другие в рамках каких-либо торговых систем.

Индикатор MACD с двумя скользящими: простая стратегия для начинающих

Научиться находить сигналы пересечения линий MACD, понять принцип работы индикатора и параллельно заработать денег можно, используя стратегию с двумя Moving Average.

Настраиваем график:

  • Валютная пара любая, кроме малоизвестных кросс-курсов.
  • Таймфрейм D1, также можно взять Н4.
  • MACD со стандартными параметрами.
  • Moving Average с периодом 7, цвет – красный.
  • МА с периодом 60, цвет – зелёный.

Нас будет интересовать совпадение двух сигналов – пересечения скользящих и линий MACD. Также есть второй вариант интерпретации движения индикаторов.

График, настроенный на анализ рынка по стратегии «MACD с двумя скользящими»:

MACD с двумя скользящими

Сделка на продажу:

  1. На MACD гистограмма находится высоко над уровнем 0.
  2. Она сверху вниз пересекает красную линию.
  3. Одновременно с этим (в пределах 2-3 свечей) красная МА пересекает зелёную вниз.
  4. Второй вариант поведения скользящих: красная касается зелёной и отскакивает вниз.

Если проанализировать графики, понятно, что отскок можно засчитать при лёгком пробое зелёной линии, а также в том случае, если красная чуть-чуть не дотянула до неё.

Возможность открытия сделки по стратегии. Отскок с незначительным пробоем. Прибыль – до 450 и выше:

Сделка на продажу MACD

Сделка на покупку:

  1. MACD-гистограмма находится низко под уровнем 0.
  2. Снизу вверх она пересекает свою красную линию.
  3. В это время красная МА пересекает зелёную вверх. Допустим разрыв во времени до 2-3 свечей.
  4. Второй вариант: красная МА касается зелёной и, не пробивая её, отскакивает вверх.

Вариант покупки по стратегии на графике D1. Возможный прирост – до 600 пунктов. Длительность сделки – несколько месяцев:

Сделка на покупку MACD

Тейк профит для таких сделок можно выставить около 150, стоп-лосс – около 50. Если торговля ведётся на Н4, то t/p – 100 и s/l – 30-35. При этом стоп-лосс нужно постоянно передвигать к плюсовому уровню и дальше. Оптимально воспользоваться трейлинг-стопом. Как вы сами могли убедиться по скриншотам, индикатор macd с двумя скользящими может принести значительно больше прибыли.

Индикатор MACD: стратегия торговли по дивергенциям

Это один из способов торговать с помощью дивергенции, снижая риски. Напоминаю, что это сделки против тренда, и если для вас такие неприемлемы, стоит взять иную стратегию.

Настройка графика:

  • MACD с параметрами по умолчанию.
  • Моментум с обычными настройками.
  • Дополнительно нужно прочертить линии канала на графике. Если их нет, торговать не стоит.

Для покупки:

  1. Нисходящий тренд.
  2. На MACD образуется дивергенция, сигнализирующая о ближайшем росте цены.
  3. Моментум растёт.
  4. Цены находятся не выше середины канала.
  5. После открытия сделки тейк-профит ставится на уровень сопротивления и впоследствии должен снижаться вручную вместе с ним, если вы не используете трейлинг-стоп.

Покупка по дивергенции, против тренда:

Покупка по дивергенции MACDНесмотря на то, что визуально цена прошла совсем немного, прирост составил бы +200 пунктов, поскольку это график D1.

Для продажи:

  1. Тенденция восходящая.
  2. На MACD – дивергенция, предвещающая падение цены.
  3. Моментум снижается.
  4. Цены находятся ниже середины канала или посередине, но не ниже.
  5. После открытия позиции тейк-профит выставляется на уровень поддержки. По мере его роста вам также нужно двигать t/p вместе с ним. Если установлен трейлинг-стоп, делать этого не придётся.

Продажа по дивергенции, против тренда:

Продажа по дивергенции MACD

Прибыль до 300 пунктов на графике D1.

Эта стратегия с индикатором MACD достаточно эффективна, но нужно потренироваться на демо и научиться отслеживать цену, чтобы вовремя закрыться. Стоп-лоссы обязательны. Если вам не нравится долгое ожидание, то на Н4 сигналы появляются намного чаще. Только учитывайте, что и прибыль там меньше – обычно около 50-100 пунктов.

MACD может стать отличным помощником в торговле. Недаром он – один из немногих популярных у профессиональных трейдеров индикаторов. Если вы ищете хорошие подсказки в анализе, возьмите его на заметку.

Автор Администратор

Поделитесь в соцсетях:

Добавить комментарий